Ursprünglich entwickelt von Andreas Uhl
| Das Dashboard basierend auf dem Indikator ist hier verfügbar. |
Die Stärke des korrigierten gleitenden Durchschnitts (CMA) liegt darin, dass der aktuelle Wert der Zeitreihe den gegenwärtigen, volatilitätsabhängigen Schwellenwert überschreiten muss, damit der Filter ansteigt oder fällt. Auf diese Weise werden falsche Signale in schwachen Phasen vermieden. Einfach gesagt, vergleicht der CMA die Varianz und die quadrierte Differenz zwischen dem korrigierten Durchschnitt und dem regulären Durchschnitt und entscheidet, ob der CMA voranschreiten soll oder nicht.
Versionsupdate: Neu hinzugefügte Option, um die Farbe bei einer Änderung der Steigung zu ändern.
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