Théorie :
Dans cet article sur les « Moyennes Mobiles Adaptatives », l'auteur Vitali Apirine présente une technique de moyenne mobile adaptative (AMA) basée sur la KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average) de Perry Kaufman. Sa mise à jour de la KAMA originale permet à cette nouvelle méthode de prendre en compte la position de la clôture par rapport à l'intervalle haut-bas. L'auteur décrit un système de trading qui combine l'AMA et la KAMA, suggérant que cette combinaison pourrait réduire le nombre de faux signaux par rapport à l'utilisation de chaque moyenne mobile seule.Cette version aborde l'un des problèmes possibles de l'AMA : son caractère parfois trop nerveux (modifiant la pente fréquemment dans certains cas). Le double lissage élimine certains de ces signaux tout en rendant l'AMA un peu plus "rapide" aussi.
Utilisation :
Vous pouvez utiliser les changements de couleur comme signaux.
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