Ask Bid Ticks ist eine zeitgenaue Tick-Datenlösung für die Mikrostruktur-Analyse – ein hochpräziser Tick-Daten-Collector. Er exportiert die Tick-Preise kontinuierlich in eine CSV-Datei und bietet Optionen für Dateinamen, Trennzeichen und Zeitstempel. Die Anwendung arbeitet mit der lokalen Computerzeit, um die Ankunftszeit jedes Ticks präzise zu erfassen.
Einstellungen:
Das Programm verwendet eine Windows-Systemdatei "kernel32.dll", um Millisekunden-Zeitstempel bereitzustellen. Daher ist es erforderlich, DLL-Importe zuzulassen. Diese Eigenschaft kannst du im Tab "Dependencies" im Eigenschaftenfenster festlegen (siehe Bild unten).
Du kannst das Trennzeichen für die Daten-Spalten auswählen (bestehend aus Datum und Uhrzeit, Symbolname, Ask- und Bid-Preisen). Außerdem kannst du die Zeitstempel wählen:
- Standard: Standard-Zeitstempel-Modus – die Ausgabe sieht aus wie: 2012.11.13 15:41:23
- Systemtime: Dieser Modus verwendet die Systemzeit für hohe Präzision – die Ausgabe sieht aus wie: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analyse: Anzahl der Millisekunden bis jetzt (vom ersten Tick bis zum aktuellen). Diese Option wird lediglich zur Vereinfachung weiterer Operationen (wie Hochfrequenzdatenanalyse mit anderen Programmen) generiert.
Wenn du den Namen der Ausgabedatei festlegen möchtest, lösche einfach den Text "Use default" im ersten Parameter und gib den gewünschten Namen ein.
Ausgabedatei:
Die Ausgabedatei findest du im terminal_data_directory. Um das Datenverzeichnis leicht zu erreichen, kannst du das Dateimenü im MetaTrader 5 Clientterminal nutzen. Zu Beginn des Programms wird der vollständige Dateipfad auch im "ToolBox" > "Experten"-Tab angezeigt:
Unten findest du ein tabulatorgetrenntes CSV-Beispiel mit Millisekunden-Zeitstempeln:
Beachte, dass es einige fehlende Ticks geben kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering und hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Wirtschaftliche Aktivität im Zeitraum,
- Geschwindigkeit deiner Hardware, auf der der Code ausgeführt wird: Der Hauptgrund für fehlende Ticks ist die No-Queue-Politik bei der NewTick-Ereignisbearbeitung. Dies ist nützlich, um hochpräzise Zeitstempel für neue Tick-Ankünfte zu haben. Um jedoch die Ereignisbearbeitungszeit zu minimieren, sollte dieser Code auf schneller Hardware verwendet werden.
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