Ask Bid Ticks è una soluzione per la raccolta di dati tick in tempo reale, ideale per l'analisi della microstruttura del mercato. Si tratta di un collezionista di dati tick ad alta precisione, in grado di esportare i prezzi tick-by-tick in un file CSV e di offrire opzioni per il nome del file, i delimitatori e i timestamp. Funziona con l'orario del computer locale, garantendo l'accuratezza nell'acquisizione del momento esatto di ogni tick.
Impostazioni:
Il programma utilizza un file di sistema di Windows chiamato "kernel32.dll" per fornire timestamp in millisecondi. È necessario abilitare le importazioni DLL. Puoi impostare questa proprietà nella scheda "Dipendenze" nella finestra "Proprietà" (guarda l'immagine qui sotto).
Puoi scegliere il delimitatore per le colonne dei dati (che includono data e ora, nome del simbolo, prezzi ask e bid). Inoltre, puoi selezionare il formato dei timestamp:
- Standard: formato standard del timestamp — l'output appare come: 2012.11.13 15:41:23
- Systemtime: questo formato utilizza l'ora di sistema per una maggiore precisione — l'output appare come: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analisi: numero di millisecondi fino ad ora (dal primo tick a quello attuale). Questa opzione è generata solo per semplificare le operazioni successive (come l'analisi dei dati ad alta frequenza con altri programmi)
Se desideri specificare il nome del file di output, basta eliminare la stringa "Usa predefinito" nel primo parametro e inserire il nome che preferisci.
File di Output:
Il file di output si trova nella directory_dati_terminali. Per raggiungere facilmente la directory dei dati, puoi utilizzare il menu file nel terminale client MetaTrader 5. All'avvio del programma, il percorso completo del file viene mostrato anche nella scheda "ToolBox" > "Esperti":
Di seguito un esempio di output CSV con timestamp in millisecondi:
È importante notare che potrebbero mancare alcuni tick. La probabilità di questa situazione è bassa e dipende da vari fattori:
- Attività economica nel periodo;
- Velocità dell'hardware su cui viene eseguito il codice: la principale causa di tick mancanti è la politica di non coda nella gestione dell'evento NewTick. Questo è utile per avere timestamp ad alta precisione per i nuovi arrivi di tick. Tuttavia, per ridurre i tempi di gestione degli eventi, è consigliabile utilizzare questo codice su hardware veloce.
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