著者: Jordi Bassagañas Galisteo
今回は、MACDに基づいた伝統的なシステムの実力を測ることの難しさについて話していきます。
このEAのルールは以下の通りです:
- MACDシグナルが水準線を上抜けた時に買い。
- MACDシグナルが水準線を下抜けた時に売り。
また、ポジティブなリスク・リターン比率（1以下）を適用することによって、数理的な期待値を求める資金管理戦略もあります。
設定:
このEAは、以下の入力設定でグラフを表示しました:
| エキスパート: | MACDウォーターラインクロスエクスペクテーター | |||||||||||
| シンボル: | EURUSD | |||||||||||
| 期間: | M15 (2012.01.01 - 2012.12.30) | |||||||||||
| 入力: | pair=EURUSD | |||||||||||
| timeframe=15 | ||||||||||||
| fastEMAPeriod=12 | ||||||||||||
| slowEMAPeriod=26 | ||||||||||||
| signalPeriod=9 | ||||||||||||
| stopLoss=300 | ||||||||||||
| size=0.10000000 | ||||||||||||
| riskBenefitRatio=3 | ||||||||||||
| ブローカー: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期資金: | 10,000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
画像:
図1. バランス
図2. 相関
図3. エントリー
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MACDウォーターラインクロスエクスペクテーターをテストする際には、リスク・リターン比や移動平均の期間、ストップロスなど、変更可能な入力がたくさんあります。また、最も重要な点は、ロボットを運用する際のシンボルと期間です。ぜひ、自分の実験を行い、EAの入力を更新し、得られた結果を観察して、自分なりの結論を出してください。
このMACDウォーターラインクロスエクスペクテーターは、学習目的のために開発されたものですので、使用は自己責任でお願いします。
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