Ask Bid Ticks는 고정밀 틱 데이터를 수집하여 마이크로 구조 분석을 위한 실시간 틱 데이터 솔루션입니다. 이 프로그램은 틱별 가격을 CSV 파일로 내보내며, 파일 이름, 구분자 및 타임스탬프 옵션을 제공합니다. 각 틱의 도착 시간을 정확하게 포착하기 위해 로컬 컴퓨터 시간을 사용합니다.
설정 방법:
이 프로그램은 밀리초 타임스탬프를 제공하기 위해 Windows 시스템 파일인 "kernel32.dll"을 사용하므로 DLL 임포트를 허용해야 합니다. 이 속성은 "Properties" 창의 "Dependencies" 탭에서 설정할 수 있습니다. 아래 이미지를 참고하세요.
데이터 열에 사용할 구분자를 선택할 수 있습니다(구분자는 날짜 시간, 심볼 이름, 매도 및 매수 가격입니다). 타임스탬프도 선택 가능합니다:
- 표준: 표준 타임스탬프 모드 — 출력 형식은 다음과 같습니다: 2012.11.13 15:41:23
- 시스템 시간: 이 모드는 고정밀을 위해 시스템 시간을 사용합니다 — 출력 형식은 다음과 같습니다: 2012.11.13 15:41:23.692
- 분석: 현재까지의 밀리초 수 (첫 번째 틱부터 현재까지). 이 옵션은 다른 프로그램과의 고주파 데이터 분석을 단순화하기 위해 생성됩니다.
출력 파일의 이름을 지정하고 싶다면, 첫 번째 매개변수에서 "기본값 사용" 문자열을 삭제한 후 원하는 이름을 입력하면 됩니다.
출력 파일:
출력 파일은 terminal_data_directory에서 찾을 수 있습니다. 데이터 디렉토리에 쉽게 접근하려면 MetaTrader 5 클라이언트 터미널의 파일 메뉴를 사용할 수 있습니다. 프로그램 시작 시 "ToolBox" > "Experts" 탭에서도 전체 파일 경로를 확인할 수 있습니다:
아래는 밀리초 타임스탬프가 포함된 탭 구분 출력 CSV 샘플입니다:
틱이 누락될 수도 있다는 점을 유의해야 합니다. 이런 상황의 확률은 낮지만 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다:
- 해당 기간의 경제 활동
- 코드가 실행되는 하드웨어의 속도: 틱 누락의 주된 원인은 NewTick 이벤트 처리의 무큐 정책입니다. 이는 새로운 틱 도착에 대한 고정밀 타임스탬프를 위해 유용하지만, 이벤트 처리 시간을 줄이기 위해서는 빠른 하드웨어에서 이 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
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