Le MQL5 Wizard vous permet de créer des systèmes de trading prêts à l'emploi à partir des classes de la bibliothèque standard fournies avec le terminal client (voir Créer des Experts Advisors avec MQL5 Wizard pour plus de détails). Vous pouvez tester rapidement vos idées de trading ; il vous suffit de créer votre propre classe de signaux de trading. La structure de cette classe et un exemple sont disponibles dans l'article MQL5 Wizard : Comment Créer un Module de Signaux de Trading.
L'idée générale est la suivante : la classe de signaux de trading est dérivée de CExpertSignal. Ensuite, il est nécessaire de surcharger les méthodes virtuelles LongCondition() et ShortCondition() avec vos propres méthodes.
Il existe un livre intitulé "Stratégies des meilleurs traders" (en russe), qui examine de nombreuses stratégies de trading. Nous allons nous concentrer sur les modèles de chandeliers de retournement, confirmés par Stochastique, CCI, MFI et RSI.
Le meilleur moyen est de créer une classe séparée, dérivée de CExpertSignal, pour vérifier la formation des modèles de chandeliers. Pour confirmer les signaux de trading générés par les modèles de chandeliers, il suffit d'écrire la classe dérivée de CCandlePattern et d'y ajouter les fonctionnalités nécessaires (par exemple, la confirmation par des oscillateurs).
Nous allons examiner les signaux basés sur le modèle de chandelier de retournement "Bullish Engulfing/Bearish Engulfing", confirmé par l'indicateur RSI. Le module de signaux de trading est basé sur la classe CCandlePattern, c'est un exemple simple de son utilisation pour créer des signaux de trading avec des modèles de chandeliers.
1. Modèle "Bullish Engulfing" et "Bearish Engulfing"
1.1. Bullish Engulfing
Le modèle de retournement "Bullish Engulfing" se forme lors d'une tendance baissière quand une petite bougie noire est suivie par une grande bougie blanche qui engloutit complètement la bougie de la veille. Les ombres de la petite bougie sont courtes, ce qui permet au corps de la grande bougie de couvrir entièrement la bougie de la veille.
Fig. 1. Modèle de chandelier Bullish Engulfing
La reconnaissance du modèle "Bullish Engulfing" est mise en œuvre dans la méthode CheckPatternBullishEngulfing() de la classe CCandlePattern :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du modèle de chandelier "Bullish Engulfing" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing() { //--- Bullish Engulfing if((Open(2)>Close(2)) && // la bougie précédente est baissière (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // le corps de la bougie haussière est supérieur à la valeur moyenne du corps (Close(1)>Open(2)) && // le prix de clôture de la bougie haussière est supérieur au prix d'ouverture de la bougie baissière (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // tendance baissière (Open(1)<Close(2))) // le prix d'ouverture de la bougie haussière est inférieur au prix de clôture de la bougie baissière return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du modèle de chandelier "Bullish Engulfing".
1.2. Bearish Engulfing
Le modèle de retournement "Bearish Engulfing" se forme lors d'une tendance haussière quand une petite bougie blanche est suivie par une grande bougie noire qui engloutit complètement la bougie de la veille. Les ombres de la petite bougie sont courtes, permettant au corps de la grande bougie de recouvrir entièrement la bougie de la veille.
Fig. 2. Modèle de chandelier Bearish Engulfing
La reconnaissance du modèle "Bearish Engulfing" est mise en œuvre dans la méthode CheckPatternBearishEngulfing() de la classe CCandlePattern :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie la formation du modèle de chandelier "Bearish Engulfing" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing() { //--- Bearish Engulfing if((Open(2)<Close(2)) && // la bougie précédente est haussière (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && // le corps de la bougie est supérieur à la valeur moyenne du corps (Close(1)<Open(2)) && // le prix de clôture de la bougie baissière est inférieur au prix d'ouverture de la bougie haussière (MidOpenClose(2)>CloseAvg(2)) && // tendance haussière (Open(1)>Close(2))) // le prix d'ouverture de la bougie baissière est supérieur au prix de clôture de la bougie haussière return(true); //--- return(false); }
La méthode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) de la classe CCandlePattern est utilisée pour vérifier la formation du modèle de chandelier "Bearish Engulfing".
2. Signaux de Trading, confirmés par l'indicateur RSI
Les signaux de trading pour ouvrir une position longue ou courte doivent être confirmés par l'indicateur RSI. La valeur de RSI doit être inférieure/supérieure aux niveaux critiques (40 pour une position longue et 60 pour une position courte).
La fermeture d'une position ouverte dépend des valeurs de RSI. Cela peut se faire dans 2 cas :
- si le RSI a atteint le niveau critique opposé (70 pour une position longue et 30 pour une position courte)
- si le signal inverse n'est pas confirmé (lorsque le RSI atteint les niveaux suivants : 30 pour une position longue et 70 pour une position courte)
Fig. 3. Modèle Bullish Engulfing, confirmé par l'indicateur RSI
- int CBE_BE_RSI::LongCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position longue (retourne 80) et fermer une position courte (retourne 40);
- int CBE_BE_RSI::ShortCondition() - vérifie les conditions pour ouvrir une position courte (retourne 80) et fermer une position longue (retourne 40).
2.1. Ouvrir une position longue/Fermer une position courte
La formation du modèle "Bullish Engulfing" doit être confirmée par l'indicateur RSI : RSI(1)<40 (la valeur de l'RSI de la dernière barre complétée doit être inférieure à 40).
La position courte doit être fermée si l'indicateur RSI a franchi vers le haut les niveaux critiques 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir une position longue, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer une position courte, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBE_BE_RSI::LongCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de fonctionnement de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement aux nouvelles barres int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position longue //--- formation du modèle Bullish Engulfing et RSI<30 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (RSI(1)<40)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer une position courte //--- croisement de la ligne de signal des niveaux de surachat/survente (vers le haut 30, vers le haut 70) if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70))) result=40; //--- retourner le résultat return(result); }
2.2. Ouvrir une position courte/Fermer une position longue
La formation du modèle "Bearish Engulfing" doit être confirmée par l'indicateur RSI : RSI(1)>60 (la valeur de l'indicateur RSI de la dernière barre complétée doit être supérieure à 60).
La position longue doit être fermée si l'indicateur RSI a franchi vers le bas les niveaux critiques 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Vérifie les conditions d'entrée et de sortie du marché | //| 1) Entrée sur le marché (ouvrir une position courte, résultat=80) | //| 2) Sortie du marché (fermer une position longue, résultat=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBE_BE_RSI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx peut être utilisé pour déterminer le mode de fonctionnement de l'Expert Advisor //--- idx=0 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading à chaque tick //--- idx=1 - dans ce cas, l'EA vérifie les conditions de trading uniquement aux nouvelles barres int idx =StartIndex(); //--- vérification des conditions pour ouvrir une position courte //--- formation du modèle Bearish Engulfing et RSI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (RSI(1)>60)) result=80; //--- vérification des conditions pour fermer une position longue //--- croisement de la ligne de signal des niveaux de surachat/survente (vers le bas 70, vers le bas 30) if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30))) result=40; //--- retourner le résultat return(result); }
2.3. Créer un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
La classe CBE_BE_RSI n'est pas incluse dans les classes de la Bibliothèque Standard, pour l'utiliser, il est nécessaire de télécharger le fichier acml_rsi.mqh (voir pièces jointes) et de le sauvegarder dans le dossier client_terminal_data\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Il en va de même pour le fichier acandlepatterns.mqh. Vous pourrez l'utiliser dans MQL5 Wizard après avoir redémarré le MetaEditor.
Pour créer un Expert Advisor, lancez le MQL5 Wizard:
Fig. 4. Créer un Expert Advisor avec MQL5 Wizard
Spécifions le nom de l'Expert Advisor :
Fig. 5. Propriétés générales de l'Expert Advisor
Ensuite, nous devons sélectionner les modules de signaux de trading utilisés.
Fig. 6. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Dans notre cas, nous n'utilisons qu'un seul module de signaux de trading.
Ajout du module : Signaux basés sur Bullish Engulfing/Bearish Engulfing confirmés par RSI :
Fig. 7. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Module de signaux de trading ajouté :
Fig. 8. Propriétés des signaux de l'Expert Advisor
Vous pouvez sélectionner n'importe quelles propriétés de suivi, mais nous allons utiliser "Pas de Trailing Stop" :
Fig. 9. Propriétés de trailing de l'Expert Advisor
Concernant les propriétés de gestion de l'argent, nous allons utiliser "Trading avec volume de transaction fixe" :
Fig. 10. Propriétés de gestion de l'argent de l'Expert Advisor
En appuyant sur le bouton "Terminer", nous obtiendrons le code de l'Expert Advisor généré, situé dans Expert_ABE_BE_RSI.mq5, qui sera sauvegardé dans terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor généré :
//--- entrées pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valeur seuil de signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Valeur seuil de signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0 // Niveau de prix pour exécuter un deal input double Signal_StopLevel =50.0 // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =50.0 // Niveau de Take Profit (en points)
doit être remplacé par :
//--- entrées pour le signal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valeur seuil de signal pour ouvrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Valeur seuil de signal pour fermer [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0 // Niveau de prix pour exécuter un deal input double Signal_StopLevel =0.0 // Niveau de Stop Loss (en points) input double Signal_TakeLevel =0.0 // Niveau de Take Profit (en points)
Les paramètres d'entrée Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permettent de spécifier les niveaux seuils pour ouvrir et fermer des positions.
Dans le code des méthodes LongCondition() et ShortCondition() de la classe des signaux de trading, nous avons spécifié les valeurs fixes du seuil :
- Ouvrir une position : 80;
- Fermer une position : 40.
L'Expert Advisor, généré par MQL5 Wizard, ouvre et ferme des positions en utilisant les "votes" des modules de signaux de trading. Le vote du module principal (en tant que conteneur, il est constitué de tous les modules ajoutés) est également utilisé, mais ses méthodes LongCondition() et ShortCondition() renvoient toujours 0.
Les résultats des votes du module principal sont également utilisés dans l'average des votes. Dans notre cas, nous avons : module principal + 1 module de signaux de trading, donc nous devons prendre en compte ce fait lors de la définition des valeurs seuils. À cause de cela, les valeurs ThresholdOpen et ThresholdClose doivent être définies comme 40=(0+80)/2 et 20=(0+40)/2.
Les valeurs des paramètres d'entrée Signal_StopLevel et Signal_TakeLevel sont définies à 0, ce qui signifie que la fermeture des positions ne se fera que lorsque les conditions de fermeture seront vraies.
2.4. Résultats des tests de validation historique
Examinons les tests de l'Expert Advisor sur des données historiques (EURUSD H1, période de test : 2010.01.01-2011.03.04, PeriodRSI=11, MA_period=5).
Dans la création de l'Expert Advisor, nous avons utilisé le volume fixe (Trading avec Lot Fixe, 0.1), l'algorithme de Trailing Stop n'est pas utilisé (Trailing non utilisé).
Fig. 11. Résultats des tests de l'Expert Advisor, basé sur Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + RSI
Le meilleur ensemble de paramètres d'entrée peut être trouvé en utilisant le Testeur de Stratégie du terminal client MetaTrader 5.
Le code de l'Expert Advisor, créé par MQL5 Wizard, est joint dans expert_abe_be_rsi.mq5.
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