今回は、RSIのオーバーボート（OB）とオーバーソールド（OS）領域を利用して、短期および長期のトレードシグナルを生成するプログラムについてお話しします。このプログラムは、M15、H1、H4の時間足におけるOBとOSゾーンを設定しています。具体的には、EURUSDのM15チャートを使用して実行します。
プログラムには、OB/OSの代替手法の比較を行うための2つのトリガーが含まれています。トリガー1は、RSIのオーバーボートとオーバーソールド領域を設定するために固定された数値を使用する従来の手法です。一般的に、RSIの70がオーバーボート、30がオーバーソールドとされています。
一方、トリガー2は、特定の期間の平均RSIの周りにRSIボリンジャーバンドを設定します。OBとOSの領域は、平均RSIからの標準偏差の値として表現されます。例えば、オーバーボートシグナルは、RSI_Upperを超えるRSI値として示され、RSI_UpperはRSI_Sigma*StdDev + RSI_Avgで計算されます。ここで、RSI_Sigmaは外部値、StdDevは過去のバーのRSI分布から計算されます。
ストラテジーテスターのレポートからもわかるように、RSIボリンジャーバンド手法であるトリガー2は、11年間にわたって良好なパフォーマンスを発揮し、トリガー1を上回る結果を出しています。また、トリガー2はトリガー1よりも外部数値が少なく、15分足の11年間のデータにおいてより均一なパフォーマンスを示しています。
テスター報告書
テスト範囲：2005年2月 - 2016年1月（トリガー1および2）
結論：
オシレーター系指標にボリンジャーバンド手法を適用することで、エキスパートアドバイザーのパフォーマンスを長期間にわたり向上させ、将来のパフォーマンスに対する信頼感を高めることができるかもしれません。
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