真实作者：
变动指数用于显示在时间序列中，趋势运动或横盘运动是否占主导地位，或者市场行为是否随机。
如今，金融时间序列是分形时间函数中最受欢迎的代表。根据曼德博特的理论，这些序列的分形结构是众所周知的，简单来说，就是当市场图表被放大或缩小时，股票或货币的运动看起来都相似。
通常，判断分形维度需要计算赫斯特指数。然而，为了可靠地计算这个指数，往往需要大量的数据（约10^3），这对于交易趋势的持续时间来说，显得太过庞大。
因此，作者提出了一种与常见分形维度密切相关的分形特征——变动指数（m）。不同于赫斯特指数，确定变动指数所需的信息量减少了一半，这使得它可以作为局部特征来判断价格序列的动态。如果 m < 0.5，可以解释为趋势；如果 m > 0.5，则为横盘。
该指标计算的是一个先前区间的变动指数，区间长度为 2^n，用户可以自行设定参数 "n"。
使用该指标的一般规则如下：
- 如果指标值低于 0.5，意味着市场处于趋势状态。
- 极低的值往往预示着当前趋势的结束（修正）。
- 如果指标值高于 0.5，意味着市场处于横盘状态。
- 极高的值通常预示着重要趋势的开始。
- 如果指标值接近 0.5，表示市场处于不确定状态。
这个指标最早是在 MQL4 中实施，并于 2008 年 10 月 6 日在 CodeBase at mql4.com 上发布。
参考文献
评论 0