Autor:
Cheftrader*
Beschreibung:
Hier stellen wir Ihnen ein flexibles Framework vor, um Systeme zu entwickeln und zu testen, die Stop-Orders zur Eingabe von Positionen nutzen. Die Handhabung von Pending Orders und offenen Positionen erfolgt auf Basis eines täglichen Systems. Die Eingabelogik (Berechnung des STP-Wertes) lässt sich unkompliziert in der mqh-Datei anpassen.
Weitere Funktionen:
- Risikomanagement: Trailing Stop aktivieren/deaktivieren
- Geldmanagement: Positionsgröße je nach Kontogewinn bestimmen
- Pending Orders zu einem festgelegten Zeitpunkt (Stunde) schließen
- Positionen nach einer festgelegten Dauer seit der Eröffnung schließen
- Filtermethoden zur Optimierung verwenden (z.B. Handelsergebnisse an verschiedenen Wochentagen)
- Wesentliche Änderungen des Eigenkapitals per E-Mail senden
Empfehlungen:
- Optimieren Sie die Parameter für Long- und Short-Positionen separat (z.B. Seite=-1)
- Starten Sie mit einer einfachen Idee: z.B. Sell-Stop bei dem Tief von gestern platzieren (Beispiel in der mqh-Datei)
- Testen und optimieren Sie mit einer Lotgröße von 0,1, ohne Geld- und Risikomanagement (maxLot=0.1). Vorteil: Die Auszahlung im Tester wird in Pips skaliert.
- Beginnen Sie mit dem automatischen Schließen der Position nach 1 Stunde oder einer anderen Dauer (closetimeperiod = 3600)
- Wenn Ihr Eingangsansatz funktioniert, können Sie das auf Dauer basierende Schließen der Position überspringen und die Parameter des Risikomanagements (SL, TP, SLslope) optimieren.
- Testen Sie, ob Ihr System an bestimmten Wochentagen stabil ist: z.B. setzen Sie den dayfilter auf 1 – nur montags werden STP-Entry-Orders platziert.
- Testen Sie abschließend das Geldmanagement (maxLot, PercentOfProfit)
extern double SL = 8; // StopLoss in Basis-Punkten: 1/10000 oder 100/10000 = 1/100 für JPY extern double TP = 20.5; // TakeProfit in Basis-Punkten extern double SLslope = 0.8 // Trailing Stop nutzt nur einen Teil [z.B. 0.8] des erreichten Handelsgewinns. // Wenn > 1.0 sind Trailing Stops deaktiviert extern int side = -1 // LONG = 1, SHORT = -1, Orders in beide Richtungen platzieren: 0 extern int PercentOfProfit = 30 // Risiko [in %] des bereits erreichten Gewinns im Konto, // wird zur Berechnung der Positionsgröße verwendet extern double MaxLot = 10.0; // maximales Lot für den Handel extern int dayfilter = 7 // Platzieren von Pending Orders an allen Tagen = 7 oder nur an Wochentagen 1 (Montag)...5 (Freitag)
* Dieser EA wurde inspiriert durch die Arbeit von RomanY
https://www.mql5.com/en/users/romany
http://codebase.mql4.com/en/code/9321
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