Indicateur technique - MetaTrader5 (Page 400)

Comprendre les Enveloppes : Un Indicateur Technique Essentiel pour les Traders

Les Enveloppes sont un indicateur technique incontournable pour ceux d'entre nous qui naviguent dans le monde du trading. Elles sont constituées de deux Moyennes Mobiles, l'une décalée vers le haut et l'autre vers le bas. Le choix du décalage optimal des marges des bandes dépend de la volatilité du marché : plus cette volatilité est élevée, plus le décalage est important. Les Enveloppes définissent les marges supérieures et inférieures de la plage de prix. Un signal de vente apparaît lorsque le prix atteint la marge supérieure de la bande, tandis qu'un signal d'achat se manifeste lorsque le prix touche la marge inférieure. La logique derrière les Enveloppes repose sur le fait que les acheteurs et les vendeurs trop enthousiastes poussent le prix aux extrêmes (c'est-à-dire aux bandes supérieures et inférieures), moment où les prix ont souvent tendance à se stabiliser en revenant à des niveaux plus réalistes. Cela ressemble à l'interprétation que l'on fait des Bandes de Bollinger. Calcul des Enveloppes Bande Supérieure = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]Bande Inférieure = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000] où : SMA — Moyenne Mobile Simple ; N — période de calcul ; K/1000 — valeur du décalage par rapport à la moyenne (exprimée en points de base). Pour une description complète des Enveloppes, n'hésitez pas à consulter l'analyse technique : Enveloppes.

2005.12.07

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Comprendre l'indicateur DeMarker : Guide pour les Traders

L'indicateur technique DeMarker (DeM) est basé sur la comparaison du maximum de la période actuelle avec celui de la période précédente. Si le maximum de la période actuelle (barre) est supérieur, la différence respective entre les deux sera enregistrée. En revanche, si le maximum actuel est inférieur ou égal à celui de la période précédente, une valeur nulle sera notée. Les différences obtenues sur plusieurs périodes sont ensuite additionnées. La valeur reçue est utilisée comme numérateur du DeMarker et sera divisée par cette même valeur, additionnée à la somme des différences entre les minima des prix des périodes précédente et actuelle (barres). Si le minimum actuel est supérieur à celui de la barre précédente, on enregistre également une valeur nulle. Lorsque l'indicateur tombe en dessous de 30, on peut s'attendre à un retournement haussier des prix. À l'inverse, quand l'indicateur dépasse 70, un retournement baissier est à prévoir. En utilisant des périodes de plus longue durée pour le calcul de l'indicateur, vous pourrez détecter la tendance du marché à long terme. Les indicateurs basés sur des périodes courtes vous permettent d'entrer sur le marché au moment de moindre risque et de planifier vos transactions en phase avec la tendance majeure. Calcul : La valeur du DeMarker pour l'intervalle "i" est calculée comme suit : Le DeMax(i) est calculé : Si high(i) > high(i-1), alors DeMax(i) = high(i) - high(i-1), sinon DeMax(i) = 0 Le DeMin(i) est calculé : Si low(i) < low(i-1), alors DeMin(i) = low(i-1) - low(i), sinon DeMin(i) = 0 La valeur du DeMarker est calculée comme suit : DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N)) où : SMA — Moyenne Mobile Simple ; N — le nombre de périodes utilisées dans le calcul. Pour une description complète du DeM, consultez la section Analyse technique : DeMarker.

2005.12.07

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Comprendre l'ADX : L'indicateur clé pour détecter les tendances de prix

L'indice de mouvement directionnel moyen, ou ADX, est un indicateur technique essentiel pour déterminer la présence d'une tendance de prix. Développé par Welles Wilder dans son ouvrage "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques", cet outil est devenu incontournable pour de nombreux traders. La méthode de trading la plus simple basée sur le système de mouvement directionnel repose sur la comparaison de deux indicateurs directionnels : le +DI sur 14 périodes et le -DI sur 14 périodes. Pour ce faire, on peut superposer les graphiques des indicateurs ou soustraire le -DI du +DI. Welles Wilder recommande d'acheter lorsque le +DI est supérieur au -DI et de vendre lorsque le +DI tombe en dessous du -DI. Pour affiner ces règles commerciales, Welles Wilder a ajouté ce qu'il appelle la "règle des points d'extrême". Cette règle permet d'éliminer les faux signaux et de réduire le nombre de transactions. Selon ce principe, le "point d'extrême" est le moment où le +DI et le -DI se croisent. Si le +DI est supérieur au -DI, ce point représente le prix maximum du jour au moment du croisement. À l'inverse, si le +DI est inférieur au -DI, ce point sera le prix minimum du jour. Le point d'extrême est ensuite utilisé comme niveau d'entrée sur le marché. Ainsi, après un signal d'achat (lorsque le +DI est supérieur au -DI), il est conseillé d'attendre que le prix dépasse le point d'extrême avant de procéder à l'achat. En revanche, si le prix ne dépasse pas ce niveau, il est prudent de conserver une position courte. CalculADX = SOMME ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / NOù :N — le nombre de périodes utilisées dans le calcul. Description de l'indicateur technique Pour une description complète de l'ADX, vous pouvez consulter l'analyse technique : Indice de mouvement directionnel moyen

2005.12.07

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Convertisseur de Périodes Optimisé pour MT4 : Tout ce que Vous Devez Savoir

Dernière Version : 1.4La version 1.4, lancée le 24 décembre 2005, améliore la détection des changements de données en éliminant les opérations en virgule flottante. Cette version ajoute également la prise en charge de l'exportation en temps réel vers un fichier CSV.OutputCSVFile = 0 : Pas de CSV.OutputCSVFile = 1 : CSV + HST.OutputCSVFile = 2 : CSV uniquement, sans HST.Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez générer un CSV pour des périodes intégrées. Le nom du fichier CSV sera identique à celui du fichier HST, à l'exception de l'extension. Un contrôle supplémentaire a été ajouté pour le PeriodMultiplier.Voici un aperçu de la consommation CPU sur un P4 1.8G lors de l'actualisation avec M1 vers M3, M10 et H1 vers H2 simultanément.I. Fonctionnalités :Ce convertisseur de périodes optimisé pour MT4 est basé sur le convertisseur de périodes par défaut de MetaQuotes. Contrairement à l'original, ce script prend en charge l'actualisation en temps réel et consomme beaucoup moins de ressources CPU (environ 5%-10%). De plus, il fonctionne comme un indicateur, ce qui signifie que vous pouvez le sauvegarder et le recharger lors des redémarrages de MT4. Voici quelques autres avantages :Actualisation en temps réel ou mise à jour personnalisée au niveau des millisecondes.Consommation CPU faible.Pas de limitation à un convertisseur par graphique, vous pouvez générer plusieurs nouveaux graphiques à partir d'une seule fenêtre source.Actualisation automatique lors du chargement de nouveaux blocs d'historique.II. Comment utiliser :Pour installer ce convertisseur, copiez le fichier period_converter_opt.mq4 dans votre dossier indicateurs de MT4. Puis, dans la liste des indicateurs personnalisés, attachez period_converter_opt au graphique souhaité. Voici les paramètres à configurer :PeriodMultiplier : facteur multiplicateur de période, par défaut 2.UpdateInterval : intervalle de mise à jour en millisecondes, zéro signifie mise à jour en temps réel.Enabled : vous pouvez le désactiver sans le supprimer.Assurez-vous de cocher l'option Allow DLL imports dans l'onglet Common pour que cela fonctionne correctement. Ensuite, allez dans Fichier -> Ouvrir Hors Ligne pour ouvrir les données générées. Les données hors ligne seront automatiquement mises à jour tant que le graphique source est ouvert et que l'indicateur de conversion fonctionne.III. Remarques :Ne décochez pas l'option « graphique hors ligne » dans les propriétés du graphique hors ligne, sinon MT4 considérera ce graphique comme en ligne et demandera des données au serveur, entraînant une fenêtre de graphique vide.Vous pouvez attacher plusieurs convertisseurs à la même fenêtre avec différents PeriodMultiplier, par exemple avec des multiplicateurs de 2, 4, 10 pour générer M2, M4, M10 simultanément.Le mode d'actualisation en temps réel met à jour les cotations aussi rapidement que possible, mais cela dépend de l'activité de votre PC.Les graphiques hors ligne ne montrent pas de ligne de cotation, mais toutes les données sont toujours mises à jour.IV. Historique :2005.12.24 : Version 1.4 - Détection de changements de données optimisée et prise en charge de l'exportation CSV.2005.12.04 : Version 1.3 - Correction de données manquantes et ajout de l'actualisation automatique.2005.11.29 : Version 1.2 - Correctifs supplémentaires pour les données manquantes.2005.11.29 : Version 1.1 - Correction des données partielles manquantes après redémarrage.2005.11.28 : Version 1.0 - Version initiale.

2005.11.29

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Comprendre l'Indicateur ZigZag : Un Outil Précieux pour les Traders

L'indicateur ZigZag est un outil incontournable pour les traders qui souhaitent visualiser les points extrêmes sur un graphique. Cet indicateur relie ces points, à condition que la distance entre eux soit égale ou supérieure au pourcentage défini pour l'échelle des prix. La profondeur (Depth) représente le nombre minimal de bougies avant qu'un nouveau maximum (ou minimum) ne soit détecté. En d'autres termes, le ZigZag peut toujours diverger, mais il peut converger (ou se regrouper complètement) uniquement après un certain nombre de bougies définies par la profondeur. Le retour arrière (Backstep) est le nombre de bougies minimales entre les maxima et les minima. Une fois que le ZigZag a identifié le point le plus bas, il commence à rechercher le point de retournement. Ce point est déterminé lorsque le repli à la baisse dépasse un paramètre spécifique. Dès que ce repli dépasse le paramètre, le deuxième point (dans ce cas, le point haut) est considéré comme capturé, et le ZigZag se met à la recherche du troisième point (dans ce cas, le point bas), et ainsi de suite. Pour une description complète de l'indicateur ZigZag, vous pouvez consulter l'analyse technique : ZigZag. Indicateur ZigZag

2005.11.29

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Comprendre l'Oscillateur Stochastique : Un Outil Indispensable pour les Traders

L'Oscillateur Stochastique est un indicateur technique qui compare le prix de clôture d'un actif par rapport à sa plage de prix sur une période donnée. Ce dernier se présente sous la forme de deux lignes. La ligne principale est appelée %K, tandis que la seconde, appelée %D, est une moyenne mobile de %K. En général, la ligne %K est affichée comme une ligne continue, tandis que la ligne %D apparaît sous forme de ligne pointillée. Il existe plusieurs façons d'interpréter l'Oscillateur Stochastique. Voici trois méthodes populaires : Achetez lorsque l'Oscillateur (%K ou %D) tombe en dessous d'un niveau spécifique (par exemple, 20) puis remonte au-dessus de ce niveau. Vendez lorsque l'Oscillateur dépasse un certain seuil (par exemple, 80) puis retombe en dessous de ce niveau. Achetez lorsque la ligne %K passe au-dessus de la ligne %D et vendez lorsque la ligne %K descend en dessous de la ligne %D. Surveillez les divergences. Par exemple, lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets, mais que l'Oscillateur Stochastique peine à dépasser ses précédents sommets. Calcul L'Oscillateur Stochastique repose sur trois variables : Périodes %K (Pk) : le nombre de périodes utilisées pour le calcul de %K, par défaut 5. Périodes de Lissage %K (Sk) : cette valeur contrôle le lissage interne de %K. Une valeur de 1 est considérée comme un stochastique rapide, tandis qu'une valeur de 3 est considérée comme un stochastique lent. Par défaut, la valeur est 3. Périodes %D (Pd) : le nombre de périodes utilisées pour calculer une moyenne mobile de %K, par défaut 3. La formule pour %K est : %K = 100 * SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk Dans cette formule : CLOSE — est le prix de clôture d'aujourd'hui; MIN (LOW, Pk) — est le plus bas sur Pk périodes; MAX (HIGH, Pk) — est le plus haut sur Pk périodes; SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — représente le total de CLOSE - MIN (LOW, Pk) sur la période Sk; SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — représente le total de HIGH (Pk) - MIN (LOW, Pk) sur la période Sk. La moyenne mobile %D est calculée selon la formule : %D = SMA (%K, Pd) où : Pd — est la période de lissage pour %K; SMA — est la Moyenne Mobile Simple. Description de l'Indicateur Technique Pour une description complète de l'Oscillateur Stochastique, vous pouvez consulter la section d'analyse technique : Oscillateur Stochastique.

2005.11.29

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Comprendre l'Indice de Force Relative (RSI) pour vos analyses de trading

L'Indice de Force Relative (RSI) est un oscillateur qui suit les prix et qui varie entre 0 et 100. Introduit par Wilder, le RSI est généralement calculé sur une période de 14 jours. Cependant, les indicateurs de RSI sur 9 et 25 jours ont également gagné en popularité parmi les traders. Une méthode courante pour analyser le RSI consiste à rechercher des divergences. Par exemple, lorsque l'actif atteint un nouveau sommet, mais que le RSI ne parvient pas à dépasser son précédent maximum, cela peut signaler une inversion potentielle. Si le RSI commence à descendre et tombe en dessous de son dernier creux, on parle alors de "failure swing". Ce swing d'échec est souvent considéré comme une confirmation de l'inversion imminente. Voici quelques façons d'utiliser l'Indice de Force Relative dans vos analyses graphiques : Sommets et creuxLe RSI atteint généralement des sommets au-dessus de 70 et des creux en dessous de 30. Ces niveaux se forment souvent avant les mouvements du graphique des prix ; Formations graphiquesLe RSI peut souvent former des motifs graphiques tels que des têtes et épaules ou des triangles, qui peuvent ou non être visibles sur le graphique des prix ; Failure swing (pénétrations de support ou résistance)Il s'agit d'un moment où le RSI dépasse un précédent sommet ou tombe en dessous d'un récent creux ; Niveaux de support et résistanceLe RSI peut, parfois plus clairement que les prix eux-mêmes, indiquer des niveaux de support et de résistance. DivergencesComme évoqué précédemment, les divergences se produisent lorsque le prix atteint un nouveau sommet (ou creux) qui n'est pas confirmé par un nouveau sommet (ou creux) dans le RSI. En général, les prix corrigent et évoluent dans la direction du RSI. Calcul RSI = 100 - (100 / (1 + U / D)) où : U — est le nombre moyen de variations de prix à la hausse ; D — est le nombre moyen de variations de prix à la baisse. Pour une description complète de l'RSI, consultez la section d'analyse technique sur l'Indice de Force Relative.

2005.11.29

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Comprendre l'indicateur Parabolic SAR pour vos stratégies de trading

L'indicateur technique Parabolic SAR est un outil précieux pour analyser les marchés tendance. Visuellement, il se présente sous forme de points placés sur le graphique des prix. Cet indicateur est semblable à l'indicateur de Moyenne Mobile, mais avec la particularité qu'il se déplace avec une plus grande accélération et peut changer de position en fonction des fluctuations des prix.   Lorsque le prix traverse les lignes du Parabolic SAR, l'indicateur s'inverse, et ses valeurs suivantes se situent de l'autre côté du prix. Ce retournement indique souvent la fin d'une tendance (phase de correction ou range) ou un changement de direction.Le Parabolic SAR est un indicateur exceptionnel pour déterminer des points de sortie. Les positions longues doivent être fermées lorsque le prix descend en dessous de la ligne SAR, tandis que les positions courtes doivent être soldées lorsque le prix dépasse cette ligne. Il n'est pas rare que cet indicateur serve de ligne de stop suiveur.Quand une position longue est ouverte (c'est-à-dire que le prix est au-dessus de la ligne SAR), celle-ci continuera à monter, quelle que soit la direction des prix. La distance de déplacement de la ligne SAR dépend de l'ampleur de la variation des prix.CalculSAR(i) = SAR(i-1) + ACCÉLÉRATION * (EPRIX(i-1) - SAR(i-1))Où :SAR(i-1) — est la valeur de l'indicateur à la bougie précédente ;ACCÉLÉRATION — est le facteur d'accélération ;EPRIX(i-1) — est le prix le plus haut (ou le plus bas) pour la période précédente (EPRIX = HAUT pour les positions longues et EPRIX = BAS pour les positions courtes).La valeur de l'indicateur augmente si le prix de la bougie actuelle est supérieur à celui de la précédente pour une tendance haussière, et vice versa. Le facteur d'accélération (ACCÉLÉRATION) double dans ce cas, ce qui pousse le Parabolic SAR à se rapprocher du prix. En d'autres termes, plus le prix monte ou descend rapidement, plus l'indicateur se rapproche du prix.Description de l'indicateur techniqueUne description complète du Parabolic SAR est disponible dans la Analyse technique : Parabolic SAR.

2005.11.29

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Comprendre l'OsMA : L'Indicateur de Moyenne Mobile des Oscillateurs

L'OsMA, ou Moyenne Mobile des Oscillateurs, représente la différence entre un oscillateur et son lissage. Pour cet indicateur, nous utilisons la ligne de base de la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) comme oscillateur, tandis que la ligne de signal sert de lissage.Moyenne Mobile des Oscillateurs, OsMALa formule de l'OsMA est la suivante : OSMA = MACD - SIGNALDescription de l'Indicateur TechniquePour une explication détaillée de l'OsMA, consultez la section d'analyse technique : Moyenne Mobile des Oscillateurs.

2005.11.29

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Moyennes Mobiles : Guide Complet pour les Traders

Les moyennes mobiles, cet indicateur technique incontournable, permettent de visualiser la valeur moyenne d'un instrument sur une période donnée. En gros, on fait la moyenne des prix de cet instrument pendant le laps de temps choisi. Quand le prix évolue, sa moyenne mobile suit la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse.Il existe quatre types de moyennes mobiles : la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA), la Moyenne Mobile Lissée (SMMA) et la Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA). On peut les appliquer à n'importe quel jeu de données séquentiel, que ce soit les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts ou les plus bas, et même le volume des transactions. En général, les traders utilisent souvent des doubles moyennes mobiles.La grande différence entre les types de moyennes mobiles réside dans les coefficients de poids qu'on attribue aux données les plus récentes. Pour la SMA, tous les prix du laps de temps considéré ont le même poids. En revanche, la EMA et la LWMA accordent plus d'importance aux derniers prix.Pour interpréter la moyenne mobile, la méthode la plus courante consiste à la comparer à l'action du prix. Si le prix d'un instrument dépasse sa moyenne mobile, c'est un signal d'achat. À l'inverse, si le prix tombe sous sa moyenne mobile, c'est un signal de vente.Ce système de trading basé sur les moyennes mobiles n'est pas conçu pour entrer sur le marché au plus bas et sortir au plus haut. Il permet plutôt d'agir selon la tendance : acheter peu après que les prix atteignent le fond et vendre peu après qu'ils atteignent leur sommet.CalculMoyenne Mobile Simple (SMA)La moyenne mobile simple, ou moyenne arithmétique, se calcule en additionnant les prix de clôture d'un instrument sur un nombre déterminé de périodes (par exemple, 12 heures). On divise ensuite cette somme par le nombre de périodes.SMA = SOMME(CLOSE, N)/NOù :N — est le nombre de périodes de calcul.Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)La moyenne mobile exponentielle se calcule en ajoutant une part de la valeur de la clôture actuelle à la valeur précédente. Avec cet indicateur, les derniers prix ont plus de valeur. La formule pour une EMA à P pour cent est :EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))Où :CLOSE(i) — le prix de clôture de la période actuelle ;EMA(i-1) — la moyenne mobile exponentielle de la période précédente ;P — le pourcentage utilisé pour le prix.Moyenne Mobile Lissée (SMMA)La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme une SMA :SUM1 = SOMME(CLOSE, N)SMMA1 = SUM1/NLes moyennes suivantes sont calculées selon cette formule :SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/NOù :SUM1 — est la somme totale des prix de clôture pour N périodes ;SMMA1 — est la moyenne mobile lissée du premier bar ;SMMA(i) — est la moyenne mobile lissée du bar actuel (excepté le premier) ;CLOSE(i) — est le prix de clôture actuel ;N — est la période de lissage.Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA)Pour la moyenne mobile pondérée, les données les plus récentes ont plus de poids que les anciennes. La LWMA se calcule en multipliant chaque prix de clôture de la série considérée par un coefficient de poids spécifique.LWMA = SOMME(Close(i)*i, N)/SOMME(i, N)Où :SOMME(i, N) — est la somme totale des coefficients de poids.Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées à d'autres indicateurs. L'interprétation est similaire : si l'indicateur dépasse sa moyenne mobile, cela signifie que la tendance haussière pourrait se poursuivre. À l'inverse, si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, cela signifie que la tendance baissière est probable.Voici les types de moyennes mobiles que vous pouvez utiliser dans vos analyses :Moyenne Mobile Simple (SMA)Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)Moyenne Mobile Lissée (SMMA)Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA)Description de l'indicateur techniqueVous pouvez trouver la description complète des moyennes mobiles sur le site de MetaTrader 5.

2005.11.29

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Comprendre l'Indicateur de Momentum en Trading

L'indicateur technique de Momentum mesure la variation du prix d'un actif sur une période donnée. Il existe essentiellement deux façons d'utiliser cet indicateur : Vous pouvez utiliser l'indicateur de Momentum comme un oscillateur qui suit la tendance, à l'instar du MACD (Moyenne Mobile Convergente/Divergente). Achetez lorsque l'indicateur atteint un creux et commence à remonter, et vendez lorsque l'indicateur atteint un sommet et commence à redescendre. Il peut être judicieux de tracer une moyenne mobile à court terme de l'indicateur pour déterminer quand il atteint des creux ou des sommets. Si l'indicateur de Momentum atteint des valeurs extrêmement élevées ou basses (par rapport à ses valeurs historiques), on peut supposer que la tendance actuelle va se poursuivre. Par exemple, si l'indicateur atteint des valeurs très élevées puis redescend, cela signifie probablement que les prix vont encore augmenter. Dans tous les cas, il est préférable d'attendre que les prix confirment le signal généré par l'indicateur (par exemple, attendez que les prix commencent à baisser avant de vendre si les prix atteignent un sommet et redescendent). Vous pouvez également utiliser l'indicateur de Momentum comme un indicateur avancé. Cette méthode suppose que les sommets du marché sont souvent identifiés par une forte hausse des prix (lorsque tout le monde s'attend à des prix en hausse) et que les creux du marché se terminent généralement par des baisses rapides des prix (lorsque tout le monde souhaite sortir). Cela est souvent vrai, mais c'est aussi une généralisation large. À mesure qu’un marché atteint son sommet, l'indicateur de Momentum grimpe rapidement puis chute, divergeant du mouvement continu à la hausse ou latéral des prix. De même, lors d'un creux du marché, le Momentum chutera rapidement puis commencera à grimper bien avant les prix. Ces deux situations entraînent des divergences entre l'indicateur et les prix. Calcul Le Momentum se calcule comme un rapport entre le prix d'aujourd'hui et le prix d'il y a plusieurs (N) périodes. MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100 où : CLOSE(i) — est le prix de clôture de la barre actuelle ; CLOSE(i-N) — est le prix de clôture de la barre N périodes précédentes. Une description complète du Momentum est disponible dans l'analyse technique : Momentum.

2005.11.29

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Comprendre le MACD : L'Indicateur Indispensable des Traders

Le Moving Average Convergence/Divergence, plus couramment appelé MACD, est un indicateur dynamique de suivi de tendance qui permet d'évaluer la corrélation entre deux moyennes mobiles des prix.Moving Average Convergence/Divergence, MACDLe MACD est calculé comme la différence entre la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 périodes et celle de 26 périodes. Pour mieux visualiser les opportunités d'achat ou de vente, une ligne de signal, qui est la moyenne mobile simple de 9 périodes du MACD, est tracée sur le graphique.Le MACD est particulièrement efficace dans les marchés à forte volatilité. Voici trois façons populaires de l'utiliser : les croisements, les conditions de surachat/survente, et les divergences.CroisementsLa règle de base du trading avec le MACD est de vendre lorsque le MACD passe en dessous de sa ligne de signal. Inversement, un signal d'achat se produit lorsque le MACD monte au-dessus de sa ligne de signal. Beaucoup de traders choisissent aussi d'acheter ou de vendre lorsque le MACD franchit le niveau zéro.Conditions de surachat/surventeLe MACD se révèle également utile pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Quand la moyenne mobile courte s'écarte fortement de la moyenne mobile longue (c'est-à-dire que le MACD monte), il est probable que le prix du titre soit excessif et qu'il revienne bientôt à des niveaux plus réalistes.DivergencesUne divergence entre le MACD et le prix d'un actif peut indiquer qu'une tendance actuelle touche à sa fin. Une divergence haussière se produit lorsque le MACD atteint de nouveaux sommets alors que le prix ne parvient pas à faire de même. À l'inverse, une divergence baissière survient lorsque le MACD enregistre de nouveaux creux tandis que le prix échoue à faire de même. Ces divergences sont particulièrement significatives lorsqu'elles se produisent dans des zones de surachat ou de survente.Calcul du MACDLe MACD se calcule en soustrayant la valeur de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 26 périodes de celle de 12 périodes. Ensuite, une moyenne mobile simple de 9 périodes du MACD (la ligne de signal) est tracée au-dessus du MACD.MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)SIGNAL = SMA(MACD, 9)Où :EMA — la Moyenne Mobile Exponentielle ;SMA — la Moyenne Mobile Simple ;SIGNAL — la ligne de signal de l'indicateur.Description de l'indicateur techniquePour une description complète du MACD, consultez la section d'analyse technique : Moving Average Convergence/Divergence.

2005.11.29

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Comprendre l'Ichimoku Kinko Hyo : votre allié pour le trading

L'indicateur technique Ichimoku Kinko Hyo est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les niveaux de support et de résistance, et générer des signaux d'achat et de vente. Cet indicateur est particulièrement efficace sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens. Pour définir les paramètres de l'Ichimoku, quatre intervalles de temps de longueurs différentes sont utilisés. Les valeurs des différentes lignes qui composent cet indicateur sont basées sur ces intervalles : Tenkan-sen : représente la valeur moyenne du prix pendant le premier intervalle défini, calculée comme la somme des prix maximum et minimum dans cette période, divisée par deux. Kijun-sen : indique la valeur moyenne du prix sur le deuxième intervalle de temps. Senkou Span A : montre le milieu de la distance entre les deux lignes précédentes, décalé vers l'avant d'une valeur correspondant au deuxième intervalle de temps. Senkou Span B : représente la valeur moyenne du prix sur le troisième intervalle de temps, également décalé vers l'avant d'une valeur correspondant au deuxième intervalle. Chikou Span : affiche le prix de clôture de la bougie actuelle, décalé vers l'arrière d'une valeur correspondant au deuxième intervalle de temps. La distance entre les lignes Senkou est ombragée d'une autre couleur, créant ce que l'on appelle la "cloud". Si le prix se situe entre ces lignes, le marché est considéré comme non-tendanciel, et les bords du nuage forment les niveaux de support et de résistance. Si le prix est au-dessus du nuage, la ligne supérieure constitue le premier niveau de support, et la ligne inférieure forme le second niveau de support. Si le prix est en dessous du nuage, la ligne inférieure forme le premier niveau de résistance, et la ligne supérieure constitue le second niveau de résistance. Si la ligne Chikou Span traverse le graphique des prix de bas en haut, cela constitue un signal d'achat. À l'inverse, si elle traverse le graphique de haut en bas, il s'agit d'un signal de vente. Le Kijun-sen sert d'indicateur pour anticiper le mouvement du marché. Si le prix est supérieur à cet indicateur, il est probable que les prix continuent d'augmenter. En revanche, lorsque le prix franchit cette ligne, un changement de tendance est possible. Une autre façon d'utiliser le Kijun-sen est de générer des signaux. Un signal d'achat est émis lorsque la ligne Tenkan-sen croise le Kijun-sen de bas en haut, tandis qu'un croisement de haut en bas indique un signal de vente. Le Tenkan-sen est utilisé pour déterminer la tendance du marché. Si cette ligne est en hausse ou en baisse, cela indique l'existence d'une tendance. Lorsqu'elle se déplace horizontalement, cela signifie que le marché est entré dans un canal. Description de l'indicateur technique Pour une description complète de l'Ichimoku, consultez le site de MetaTrader 5.

2005.11.29

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Optimisez votre Trading avec l'Indicateur Heiken Ashi

L'indicateur Heiken Ashi est un outil incontournable pour tout trader souhaitant affiner son analyse graphique. Cet indicateur, qui modifie l'apparence des chandeliers, vous permet de mieux visualiser les tendances du marché.Pour tirer le meilleur parti de Heiken Ashi, voici les réglages de graphique que nous recommandons. Vous pouvez y accéder en appuyant sur F8 ou en sélectionnant dans le menu Graphiques → Propriétés… :1. Dans l'onglet Couleur, sélectionnez Noir pour le Graphique en ligne.2. Dans l'onglet Commun, décochez la case Graphique au premier plan et sélectionnez le bouton radio Graphique en ligne.Ces réglages vous aideront à avoir une vue d'ensemble claire et précise des mouvements du marché. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster en fonction de votre style de trading !

2005.11.29

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Comprendre l'Indice de Canal de Marchandise (CCI) pour Améliorer votre Trading

L'Indice de Canal de Marchandise (CCI) est un indicateur qui mesure la déviation du prix d'un actif par rapport à son prix moyen statistique. Lorsque les valeurs de l'indice sont élevées, cela signifie que le prix est anormalement haut en comparaison avec la moyenne, tandis que des valeurs basses indiquent un prix trop bas. Malgré son nom, le CCI peut être appliqué à tout instrument financier, pas seulement aux matières premières. Voici deux techniques de base pour utiliser l'Indice de Canal de Marchandise : Identifier les divergences La divergence se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que le CCI ne parvient pas à dépasser les sommets précédents. Cette divergence classique est généralement suivie d'une correction de prix. Indicateur de surachat/survente Le CCI varie typiquement entre ±100. Des valeurs au-dessus de +100 signalent un état de surachat (et une probabilité de correction à la baisse), tandis que des valeurs en dessous de -100 indiquent un état de survente (et une probabilité de correction à la hausse). Calcul : Déterminer le Prix Typique : Additionnez les prix HIGH, LOW, et CLOSE de chaque barre, puis divisez le résultat par 3. TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3 Calculez la Moyenne Mobile Simple des prix typiques sur n périodes. SMA(TP, N) = SOMME[TP, N]/N Soustrayez la SMA(TP, N) des Prix Typiques. D = TP — SMA(TP, N) Calculez la Moyenne Mobile Simple des valeurs absolues de D sur n périodes. SMA(D, N) = SOMME[D, N]/N Multipliez la SMA(D, N) par 0,015. M = SMA(D, N) * 0,015 Divisez M par D. CCI = M/D où : SMA — Moyenne Mobile Simple ; N — nombre de périodes utilisées pour le calcul. Description de l'Indicateur Technique Pour une description complète du CCI, consultez l'analyse technique : Indice de Canal de Marchandise.

2005.11.29

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Comprendre le Bull Power : Un Indicateur Essentiel pour les Traders

   L'indicateur technique des Elder-Rays combine les caractéristiques des indicateurs de tendance et des oscillateurs. Il utilise la Moyenne Mobile Exponentielle (MME, la période optimale est de 13) comme indicateur de suivi. Les oscillateurs reflètent la puissance des haussiers et des baissiers. Pour tracer les Elder-Rays, trois graphiques doivent être utilisés : d'un côté, le graphique des prix et la MME, et de l'autre, les oscillateurs de puissance haussière (Bull Power) et de puissance baissière (Bear Power).Bull Power, Bull   Les Elder-Rays peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison avec d'autres méthodes. Si vous les utilisez individuellement, il est important de noter que la pente de la MME détermine la tendance, et il faut ouvrir des positions dans cette direction. Les oscillateurs de puissance haussière et baissière servent à définir le moment d'ouverture et de fermeture des positions.   Achetez si :il y a une tendance haussière (déterminée par le mouvement de la Moyenne Mobile Exponentielle) ;l'oscillateur Bear Power est négatif mais en augmentation en même temps ;le dernier pic de l'oscillateur Bull Power est supérieur au précédent ;l'oscillateur Bear Power augmente après la divergence des Bull.   Lorsque les valeurs de l'oscillateur Bear Power sont positives, il est préférable de rester à l'écart.   Vendez si :il y a une tendance baissière (déterminée par le mouvement de la Moyenne Mobile Exponentielle) ;l'oscillateur Bull Power est positif mais diminue progressivement ;le dernier creux de l'oscillateur Bull Power est inférieur au précédent ;l'oscillateur Bull Power diminue laissant la divergence des Bears.   Ne ouvrez pas de positions courtes lorsque l'oscillateur Bull Power est négatif. La divergence entre les oscillateurs Bull et Bear Power et les prix représente le meilleur moment pour trader.

2005.11.29

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Comprendre le Bears Power : Un Indicateur Essentiel pour les Traders

Le Bears Power est un indicateur technique qui, associé aux Elder-Rays, combine les propriétés des indicateurs de tendance et des oscillateurs. Pour tracer cet indicateur, nous utilisons la moyenne mobile exponentielle (MME), avec une période recommandée de 13. Les oscillateurs reflètent la force des haussiers et des baissiers. Pour représenter les Elder-Rays, il est nécessaire d'utiliser trois graphiques : d'un côté, le graphique des prix accompagné de la MME, et de l'autre côté, les oscillateurs de puissance des haussiers (Bulls Power) et des baissiers (Bears Power).Bears Power, BearsLes Elder-Rays peuvent être utilisés de manière individuelle ou en conjonction avec d'autres méthodes. Si vous choisissez de les utiliser seuls, gardez à l'esprit que la pente de la MME détermine la direction de la tendance, et il est conseillé d'ouvrir des positions dans cette direction. Les oscillateurs de puissance des haussiers et des baissiers sont appliqués pour définir le moment idéal pour ouvrir ou fermer vos positions.    Achetez si :la tendance est à la hausse (déterminée par le mouvement de la MME) ;l'oscillateur Bears Power est négatif mais en augmentation ;le dernier pic de l'oscillateur Bulls Power est supérieur au précédent ;l'oscillateur Bears Power augmente après une divergence avec les Bulls.    Lorsque l'oscillateur Bears Power affiche des valeurs positives, il est préférable de rester à l'écart.    Vendez si :la tendance est à la baisse (déterminée par le mouvement de la MME) ;l'oscillateur Bulls Power est positif mais diminue progressivement ;le dernier creux de l'oscillateur Bulls Power est inférieur au précédent ;l'oscillateur Bulls Power diminue après avoir quitté la divergence des Bears.    Ne ouvrez pas de positions courtes lorsque l'oscillateur Bulls Power est négatif. Une divergence entre les oscillateurs Bulls et Bears Power et les prix est le meilleur moment pour trader.

2005.11.29

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Tout Savoir sur les Bandes de Bollinger : Indicateur Indispensable pour les Traders

Description : Les Bandes de Bollinger, ou BB, sont un indicateur technique très apprécié dans le monde du trading. À première vue, on pourrait les confondre avec des Enveloppes, mais la différence réside dans leur calcul : alors que les Enveloppes sont tracées à une distance fixe (%) de la moyenne mobile, les Bandes de Bollinger s'ajustent en fonction des écarts-types. Ce dernier est un indicateur de volatilité, ce qui signifie que les Bandes de Bollinger s'adaptent aux conditions du marché. En période de forte volatilité, les bandes s'élargissent, tandis qu'elles se contractent lors de phases plus calmes. Les Bandes de Bollinger sont généralement affichées sur le graphique des prix, mais elles peuvent également être intégrées dans le graphique des indicateurs (Indicateurs Personnalisés). Comme pour les Enveloppes, l'interprétation des Bandes de Bollinger repose sur l'idée que les prix ont tendance à rester entre la ligne supérieure et la ligne inférieure. Ce qui caractérise particulièrement cet indicateur, c'est sa largeur variable, directement liée à la volatilité des prix. En période de variations de prix significatives (haute volatilité), les bandes s'élargissent, offrant plus d'espace aux prix pour évoluer. À l'inverse, lors de périodes de stagnation, ou de faible volatilité, les bandes se contractent, maintenant les prix dans leurs limites. Voici quelques traits spécifiques aux Bandes de Bollinger : Les changements brusques de prix ont tendance à se produire après une contraction de la bande due à une baisse de la volatilité. Si les prix franchissent la bande supérieure, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance actuelle. Si les pics et creux en dehors de la bande sont suivis de pics et creux à l'intérieur de celle-ci, un retournement de tendance peut se produire. Le mouvement de prix qui débute à partir de l'une des lignes de la bande atteint généralement l'autre ligne. Cette observation est utile pour anticiper des niveaux de prix. Calcul : Les Bandes de Bollinger se composent de trois lignes. La ligne du milieu (LM) est une moyenne mobile classique. LM = SOMME [FERMETURE, N]/N La ligne supérieure, LS, est égale à la ligne du milieu augmentée d'un certain nombre d'écarts-types (D). LS = LM + (D * Écart-Type) La ligne inférieure (LI) est la ligne du milieu diminuée du même nombre d'écarts-types. LI = LM - (D * Écart-Type) Où : N — est le nombre de périodes utilisées dans le calcul ; MMA — Moyenne Mobile Simple ; Écart-Type — représente l'Écart-Type. Écart-Type = RACINE(SOMME[(FERMETURE — MMA(FERMETURE, N))^2, N]/N) Il est conseillé d'utiliser une Moyenne Mobile Simple sur 20 périodes comme ligne du milieu, et de tracer les lignes supérieure et inférieure à deux écarts-types de celle-ci. De plus, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes ont peu d'impact. Description de l'Indicateur Technique Pour une description complète des Bandes de Bollinger, consultez le Guide technique : Bandes de Bollinger.

2005.11.29

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Comprendre l'Awesome Oscillator : Un Outil Indispensable pour les Traders

L'indicateur Awesome Oscillator (AO) est une moyenne mobile simple sur 34 périodes, tracée à partir des points médians des barres (H+L)/2, soustraite de la moyenne mobile simple sur 5 périodes, également basée sur les points médians des barres. Cet indicateur nous révèle clairement la force du marché à un moment donné. Signaux d'achat Saucer Le signal d'achat se forme lorsque le graphique en barres est au-dessus de la ligne zéro. Voici ce qu'il faut retenir : Le signal de saucer est généré lorsque le graphique en barres change de direction, passant de la baisse à la hausse. La deuxième colonne est inférieure à la première et est colorée en rouge. La troisième colonne doit être supérieure à la deuxième et être colorée en vert. Pour que le signal de saucer soit valide, le graphique en barres doit comporter au moins trois colonnes. N'oubliez pas que toutes les colonnes de l'Awesome Oscillator doivent être au-dessus de la ligne zéro pour que le signal de saucer soit pris en compte. Franchissement de la ligne zéro Un signal d'achat est généré lorsque le graphique en barres passe d'une zone de valeurs négatives à une zone de valeurs positives. Cela se produit lorsque le graphique croise la ligne zéro. Concernant ce signal : Pour que ce signal soit généré, deux colonnes suffisent. La première colonne doit être en dessous de la ligne zéro, la deuxième la franchit (passage d'une valeur négative à une valeur positive). Il est impossible de générer simultanément des signaux d'achat et de vente. Deux pics C'est le seul signal d'achat qui peut être généré lorsque les valeurs du graphique en barres sont en dessous de la ligne zéro. En ce qui concerne ce signal, gardez à l'esprit : Le signal est généré lorsque vous avez un pic descendant (le minimum le plus bas) qui est en dessous de la ligne zéro, suivi d'un autre pic descendant un peu plus haut (une valeur négative avec une valeur absolue moindre, donc plus proche de la ligne zéro). Le graphique en barres doit être en dessous de la ligne zéro entre les deux pics. Si le graphique croise la ligne zéro entre les pics, le signal d'achat ne fonctionne pas. Un autre signal d'achat sera généré — franchissement de la ligne zéro. Chaque nouveau pic doit être plus élevé (une valeur négative de valeur absolue moindre, plus proche de la ligne zéro) que le pic précédent. Si un pic supplémentaire plus haut est formé (plus proche de la ligne zéro) et que le graphique n'a pas franchi la ligne zéro, un signal d'achat supplémentaire sera généré. Signaux de vente Les signaux de vente de l'Awesome Oscillator sont identiques aux signaux d'achat. Le signal de saucer est inversé et se trouve en dessous de zéro. Le franchissement de la ligne zéro est en diminution — la première colonne est au-dessus de zéro, la deuxième en dessous. Le signal des deux pics est supérieur à la ligne zéro et est également inversé. Calcul L'AO est une moyenne mobile simple sur 34 périodes, tracée à partir des points médians des barres (H+L)/2, soustraite de la moyenne mobile simple sur 5 périodes, également tracée à partir des points médians des barres (H+L)/2. PRIX MÉDIAN = (HAUT+BAS)/2 AO = SMA(PRIX MÉDIAN, 5) - SMA(PRIX MÉDIAN, 34) où : SMA — Moyenne Mobile Simple. Description de l'indicateur technique Une description complète de l'Awesome Oscillator est disponible dans Analyse technique : Awesome Oscillator.

2005.11.29

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Comprendre l'Average True Range (ATR) : Un Indicateur Clé pour Évaluer la Volatilité

L'indicateur de l'Average True Range (ATR) est un outil incontournable pour analyser la volatilité du marché. Introduit par Welles Wilder dans son ouvrage New Concepts in Technical Trading Systems, l'ATR a depuis été intégré dans de nombreux systèmes de trading.Average True Range, ATRUne valeur élevée de l'ATR est souvent observée à la fin d'un marché baissier, généralement après une chute brutale des prix causée par des ventes paniques. À l'inverse, des valeurs faibles de l'indicateur sont typiques lors de mouvements latéraux prolongés, qui surviennent au sommet du marché ou pendant des phases de consolidation. Comme pour d'autres indicateurs de volatilité, l'ATR peut être interprété selon des principes similaires. En d'autres termes, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus la probabilité d'un retournement de tendance est forte ; à l'inverse, une valeur faible indique un mouvement de tendance plus faible.CalculLe True Range est défini comme étant le plus grand des trois valeurs suivantes :la différence entre le maximum et le minimum actuel (high et low) ;la différence entre le prix de clôture précédent et le maximum actuel ;la différence entre le prix de clôture précédent et le minimum actuel.En résumé, l'indicateur de l'Average True Range est une moyenne mobile des valeurs du True Range.Description de l'Indicateur TechniquePour une description complète de l'ATR, consultez Analyse technique : Average True Range.

2005.11.29