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Entendendo o Indicador ADX Suavizado de John Ehlers
O Indicador ADX Suavizado foi desenvolvido a pedido de um visitante em um fórum, e a sua criação não foi muito complicada. No entanto, a busca por uma descrição clara do algoritmo do ADX suavizado não trouxe resultados. Por isso, vou compartilhar aqui o código que foi fornecido: Entradas: {definindo entradas} Length(14), ADXTrend(25), alpha1(0.25), alpha2(0.33); Variáveis: {definindo variáveis} DMIPlus(0), DMIMinus(0), DMI(0), ADX(0), DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0), ADXLead(0), ADXFinal(0); {agora chamando as funções internas do ADX, para que não precisemos calculá-las} Value1 = DirMovement(H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX); {esta parte é a suavização do indicador ADX original, as linhas DI+, DI- e ADX são suavizadas} DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1]; DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1]; ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1]; {Plotando no gráfico} Plot1(DIPlusFinal, "DMI+");Plot2(DIMinusFinal, "DMI-");Plot3(ADXFinal, "ADX"); De fato, se você não se aprofundar no sentido subjacente do texto inicial sobre o ADX suavizado, essa suavização pode ser dividida em duas etapas. Suponha que temos uma sequência numérica P e precisamos suavizá-la com o mínimo de atraso. Para isso, construímos na primeira etapa a função V(P) da oscilação da sequência P a partir da seguinte fórmula: V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,onde: P0 é o valor atual da sequência (um preço ou um indicador); P1 é o valor anterior da sequência; V1 é o valor anterior da oscilação; V0 é o valor atual da oscilação. Ou, de outra forma: V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,onde: Vol(P) = 8*P0 - 7*P1 - explosão de Ehlers (o termo foi inventado por mim). Na segunda etapa, aplicamos a suavização ponderada simples: W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).onde: W0 é o valor suavizado atual da sequência P; V0 é o valor atual da oscilação da sequência P; W1 é o valor suavizado anterior. No ADX Suavizado, esse algoritmo de suavização é aplicado a todos os três buffers do indicador padrão ADX. É por isso que o indicador obtido é chamado de ADX Suavizado. Se estivéssemos suavizando o indicador RSI, o chamaríamos de RSI Suavizado, e assim por diante. A figura abaixo mostra que o ADX Suavizado, de fato, não é tão "tremido" quanto o ADX original, padrão (Average Directional Movement Index).
2008.02.10
