Indicatore tecnico

Il Centro di Gravità: Un Indice Essenziale per i Trader
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Il Centro di Gravità: Un Indice Essenziale per i Trader

Il Centro di Gravità è un indicatore che offre un lag zero, permettendo di definire i punti di inversione con grande precisione. Questo strumento nasce dagli studi di Ehlers sui filtri adattivi.Identificazione dei Punti PivotGrazie all'indicatore Centro di Gravità, è possibile individuare i principali punti pivot quasi senza alcun ritardo. L'idea di calcolare un centro di gravità deriva dall'analisi dei lag di diversi filtri con risposta all'impulso finita (FIR), in relazione all'ampiezza relativa dei coefficienti del filtro. La SMA (Media Mobile Semplice) è un filtro FIR, in cui tutti i coefficienti hanno lo stesso valore. Di conseguenza, il centro di gravità della SMA coincide esattamente con il centro del filtro. D'altra parte, la WMA (Media Mobile Ponderata) è un filtro FIR in cui la variazione di prezzo più recente viene pesata in base alla lunghezza del filtro, e così via.I valori di ponderazione sono i coefficienti dei filtri. I coefficienti dei filtri WMA possono essere rappresentati come contorni di un triangolo. Il centro di gravità si trova a 1/3 della lunghezza della base del triangolo. Pertanto, il centro di gravità della WMA è spostato a destra rispetto al centro di gravità della SMA della stessa lunghezza, il che ci consente di avere un lag minore. Per tutti gli esempi di filtri FIR, la somma dei prodotti dei coefficienti e del prezzo deve essere divisa per la somma dei coefficienti per preservare i prezzi originali.Il Filtro di EhlersIl filtro più noto tra questi filtri FIR è il filtro di Ehlers, che può essere espresso nel seguente modo:Il Centro di Gravità viene calcolato utilizzando il filtro di Ehlers attraverso la formula:In questo indicatore, il parametro Per=10 imposta il periodo per il calcolo dell'indicatore, mentre il parametro PriceType=0 definisce il tipo di prezzo su cui si basa il calcolo dell'indicatore, generando così la linea principale (in blu). Per la linea di segnale (in rosso), il parametro SmoothPer=3 stabilisce il periodo di smussamento della linea principale dell'indicatore, e il parametro SmoothType=0 indica il tipo di smussamento. L'interpretazione dei valori dei parametri è fornita in forma di commenti nel codice dell'indicatore.

2008.02.10
Correlazione di Spearman: Comprendere le Relazioni tra Variabili nel Trading
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Correlazione di Spearman: Comprendere le Relazioni tra Variabili nel Trading

La Correlazione di Spearman è un metodo non parametrico che ci permette di analizzare le relazioni tra variabili in modo statistico. In pratica, questo strumento ci aiuta a capire quanto due sequenze numeriche siano parallele.Il calcolo della Correlazione di Spearman si articola in diverse fasi:1) Abbiniamo ogni indicazione al suo numero (rank) e li ordiniamo dal più alto al più basso o viceversa;2) Sottraiamo i due set di ranghi di ogni coppia di valori da confrontare;3) Eleviamo al quadrato ogni differenza e sommiamo i valori ottenuti;4) Calcoliamo la correlazione di rango usando la seguente formula:In questa formula, rappresenta la somma dei quadrati delle differenze di rango, mentre è il numero di osservazioni abbinate.Utilizzando la correlazione di rango, possiamo stimare il coefficiente di correlazione tra le indicazioni: valori pari o inferiori a 0.3 indicano una correlazione bassa, tra 0.4 e 0.7 una correlazione moderata, e valori superiori a 0.7 una correlazione alta.È importante notare che la Correlazione di Spearman è leggermente meno potente rispetto alla Correlazione Parametrica, ma è comunque utile, specialmente quando abbiamo poche osservazioni. Questo metodo può essere applicato sia ai dati numerici sia ai casi in cui i valori registrati siano caratterizzati da attributi di intensità variabile.Per approfondire, puoi trovare la fonte di questa descrizione qui.Questo indicatore è uno degli oscillatori. Rispetto all'oscillatore stocastico, è più fluido e non presenta ritardi nei punti di inversione.L'unico parametro esterno che influisce sugli algoritmi di calcolo è rangeN, che definisce il numero di barre per cui cerchiamo regolarità. Se rangeN è impostato a 14, consideriamo la sequenza dei prezzi di chiusura Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] e costruiamo una sequenza di rango per questi valori, cioè identifichiamo la posizione di ciascun prezzo di chiusura nella sequenza ordinata. In questo modo, un grafico reale viene confrontato con un altro grafico monotonicamente crescente.Il parametro direction indica se ordinare dal valore più alto al più basso (true) o dal valore più basso al più alto (false). Un valore di true mostra un'immagine più comune, mentre false produce un'immagine invertita. Il parametro CalculatedBars è stato introdotto per limitare il numero di barre sotto calcolo, risparmiando risorse CPU (anche se in effetti non era necessario). Un valore zero di questo parametro significa che i calcoli verranno effettuati su tutta la storia disponibile. Infine, il parametro Maxrange = 30 stabilisce il periodo massimo di calcolo, anche questo per risparmiare risorse, quindi potrebbe essere utile per qualcuno.

2008.02.10
Smoothed ADX: Guida all'Indicatore di Trading di John Ehlers
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Smoothed ADX: Guida all'Indicatore di Trading di John Ehlers

Oggi parliamo dell'indicatore Smoothed ADX, un tool richiesto da un visitatore del forum e che si è rivelato non troppo complicato da implementare. Tuttavia, cercando informazioni sul funzionamento dell'algoritmo di smussamento dell'ADX, non ho trovato molto in giro. Ecco quindi un'analisi e il codice che ho preparato per voi!Input:Length(14)ADXTrend(25)alpha1(0.25)alpha2(0.33)Variabili:DMIPlus(0)DMIMinus(0)DMI(0)ADX(0)DIPlusLead(0)DIMinusLead(0)DIPlusFinal(0)DIMinusFinal(0)ADXLead(0)ADXFinal(0)Iniziamo a calcolare i valori utilizzando le funzioni ADX integrate, così non dobbiamo calcolarli manualmente:Value1 = DirMovement(H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);Ora, passiamo alla parte di smussamento dell'indicatore ADX originale. Le linee DI+, DI- e ADX vengono smussate come segue:DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];Infine, andiamo a plottare i risultati sul grafico:Plot1(DIPlusFinal, "DMI+");Plot2(DIMinusFinal, "DMI-");Plot3(ADXFinal, "ADX");Se non vi addentrate nel significato profondo del testo iniziale dell'ADX smussato, potete considerare il processo di smussamento in due fasi. Immaginate di avere una sequenza numerica P e di doverla smussare con il minimo ritardo. Iniziamo costruendo la funzione V(P) dall'oscillazione della sequenza P usando questa formula:V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,dove:P0 è il valore attuale della sequenza (prezzo o indicatore);P1 è il valore precedente della sequenza;V1 è il valore precedente dell'oscillazione;V0 è il valore attuale dell'oscillazione.Oppure, in un altro modo:V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,dove:Vol(P) = 8*P0 - 7*P1 - l'esplosione di Ehlers (termine inventato da me).Nella seconda fase, applicheremo uno smussamento pesato semplice:W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).dove:W0 è il valore attuale smussato della sequenza P;V0 è il valore attuale dell'oscillazione della sequenza P;W1 è il valore smussato precedente.Nel Smoothed ADX, questo algoritmo di smussamento viene applicato a tutti e tre i buffer dell'indicatore ADX standard. Ecco perché l'indicatore ottenuto prende il nome di Smoothed ADX. Se avessimo smussato l'indicatore RSI, lo avremmo chiamato Smoothed RSI, e così via.La figura qui sotto mostra che il Smoothed ADX è, in effetti, meno 'tremolante' rispetto all'ADX originale (Average Directional Movement Index).

2008.02.10
Indicatori DEMA RLH: Ottimizza le Tue Strategie di Trading
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Indicatori DEMA RLH: Ottimizza le Tue Strategie di Trading

Autore: Robert Hill Se sei un trader in cerca di nuovi strumenti per migliorare le tue performance, l'indicatore DEMA RLH potrebbe essere quello che fa per te. Questo indicatore si basa sulla media mobile esponenziale doppia (DEMA) e offre segnali di trading più reattivi rispetto ad altri tipi di media mobile. Che cos'è l'Indicatore DEMA RLH? L'indicatore DEMA RLH combina la velocità della DEMA con la logica di un sistema di trading, permettendoti di identificare tendenze e segnali di ingresso e uscita più precisi. Questo strumento è particolarmente utile nei mercati volatili, dove ogni punto percentuale può fare la differenza nel tuo profitto. Come Utilizzare l'Indicatore DEMA RLH Identificazione delle Tendenze: Usa l'indicatore per scoprire la direzione del mercato e pianificare le tue operazioni di conseguenza. Segnali di Ingresso e Uscita: Attendi i segnali forniti dall'indicatore per entrare o uscire dalle tue posizioni. Integrazione con Altri Indicatori: Combina il DEMA RLH con altri strumenti analitici per una strategia di trading più robusta. Ricorda, nessun indicatore è infallibile. È importante testare sempre le tue strategie in un ambiente demo prima di applicarle nel mercato reale. Conclusione Incorporare l'indicatore DEMA RLH nel tuo arsenale di trading può darti un vantaggio competitivo. Sperimenta con le sue funzionalità e scopri come può migliorare la tua esperienza di trading. Buona fortuna!

2008.02.09
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